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Voici les éléments 1-2 de 2
Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2005)
Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la ...
Exact Multivariate Tests of Asset Pricing Models with Stable Asymmetric Distributions
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2005)
In this paper, we propose exact inference procedures for asset pricing models that can be formulated in the framework of a multivariate linear regression (CAPM), allowing for stable error distributions. The normality ...