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Short-Run and Long-Rub Causality in Time Series: Theory
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995)
Short run and long run causality in time series: Inference
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2003)
We propose methods for testing hypotheses of non-causality at various horizons, as defined in Dufour and Renault (1998, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running ...
Causalités à court et à long terme dans les modèles VAR et ARIMA multivariés
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1993)
La causalité au sens de Granger est habituellement définie par la prévisibilité d'un vecteur de variables par un autre une période à l'avance. Récemment, Lutkepohl (1990) a proposé de définir la non-causalité entre deux ...