Browsing Faculté des arts et des sciences by Author "Momeya Ouabo, Romuald Hervé"
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Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique
Momeya Ouabo, Romuald Hervé (2012-08-03)Cette thèse porte sur les questions d'évaluation et de couverture des options dans un modèle exponentiel-Lévy avec changements de régime. Un tel modèle est construit sur un processus additif markovien un peu comme le modèle de Black- Scholes est ...