Browsing Faculté des arts et des sciences by Advisor "Jacquier, Eric"
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Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility
(2012-11-02)Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle ...