Parcourir Faculté des arts et des sciences par directeur·trice de recherche "Gaillardetz, Patrice"
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New simulation schemes for the Heston model
(2012-10-11)Les titres financiers sont souvent modélisés par des équations différentielles stochastiques (ÉDS). Ces équations peuvent décrire le comportement de l'actif, et aussi parfois certains paramètres du modèle. Par exemple, le modèle de Heston (1993), qui ...