Browsing Faculté des arts et des sciences by Discipline "Statistique"
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Différents procédés statistiques pour détecter la non-stationnarité dans les séries de précipitation
(2014-05-20)Ce mémoire a pour objectif de déterminer si les précipitations convectives estivales simulées par le modèle régional canadien du climat (MRCC) sont stationnaires ou non à travers le temps. Pour répondre à cette question, nous proposons une méthodologie ... -
Efficacité de l’algorithme EM en ligne pour des modèles statistiques complexes dans le contexte des données massives
(2021-07-14)L’algorithme EM (Dempster et al., 1977) permet de construire une séquence d’estimateurs qui converge vers l’estimateur de vraisemblance maximale pour des modèles à données manquantes pour lesquels l’estimateur du maximum de vraisemblance n’est pas ... -
Efficacité des distributions instrumentales en équilibre dans un algorithme de type Metropolis-Hastings
(2020-03-25)Dans ce mémoire, nous nous intéressons à une nouvelle classe de distributions instrumentales informatives dans le cadre de l'algorithme Metropolis-Hastings. Ces distributions instrumentales, dites en équilibre, sont obtenues en ajoutant de l'information ... -
Estimateur bootstrap de la variance d'un estimateur de quantile en contexte de population finie
(2020-06-04)Ce mémoire propose une adaptation lisse de méthodes bootstrap par pseudo-population aux fins d'estimation de la variance et de formation d'intervalles de confiance pour des quantiles de population finie. Dans le cas de données i.i.d., Hall et al. (1989) ... -
Estimation bayésienne d'une fonction de Pickands par des splines cubiques
(2021-10-21)Le sujet de notre mémoire est l'intersection entre deux domaines : La théorie des valeurs extrêmes (TVE) et les copules. L'objet de la TVE est de trouver la loi limite du maximum d'un échantillon. Grâce aux résultats de la TVE, on peut modéliser les ... -
Estimation bayésienne nonparamétrique de copules
(2008-04-03) -
Estimation de la variance en présence de données imputées pour des plans de sondage à grande entropie
(2014-09-29)Les travaux portent sur l’estimation de la variance dans le cas d’une non- réponse partielle traitée par une procédure d’imputation. Traiter les valeurs imputées comme si elles avaient été observées peut mener à une sous-estimation substantielle ... -
Estimation de paramètres en exploitant les aspects calculatoires et numériques
(2018-03-21)Dans cette thèse, nous nous intéressons principalement à l’estimation de paramètres. Elle est constituée de trois articles dans lesquels nous abordons des problèmes d’estimation dans des modèles précis. Dans le premier article, nous considérons la ... -
Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
(2018-03-21)La problèmatique d’estimation des paramètres des modèles à volatilité stochastique par maximisation directe de la vraisemblance est adressée. À cet effet, nous présentons un algorithme approximant numériquement le filtre optimal à partir de la méthodologie ... -
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
(2014-03-03)Le modèle GARCH à changement de régimes est le fondement de cette thèse. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure GARCH avec des paramètres qui varient dans le temps. Cette flexibilité donne ... -
Estimation efficace en présence de non-réponse dans les enquêtes
(2019-05-08)L’utilisation efficace d’informations auxiliaires pour l’estimation des paramètres descriptifs dans une population finie en présence de non-réponse totale est devenue assez courante. Ce mémoire porte sur des procédures de repondération qui ... -
Estimation multi-robuste efficace en présence de données influentes
(2019-10-30)Lorsque des enquêtes sont effectuées, il est commun de faire face à de la non-réponse de la part des individus échantillonnés. Les estimateurs non-ajustés pouvant être biaisés en présence de données manquantes, on a habituellement recours à des méthodes ...