Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires by Advisor "Carrasco, Marine"

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  • Analyse comparative de la pauvreté et de la structure de consommation des ménages dans la principale agglomération des Etats membres de l’UEMOA en 2008 

    Nchare Fogam, Abdoul Karim (2015-09-23)
    L’objectif de cette étude est de réaliser une analyse comparative de la pauvreté et de la structure de consommation des ménages des capitales des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à partir des données des enquêtes ...

  • Choix de portefeuille de grande taille et mesures de risque pour preneurs de décision pessimistes 

    Noumon, Codjo Nérée Gildas Maxime (2014-05-01)
    Cette thèse de doctorat consiste en trois chapitres qui traitent des sujets de choix de portefeuilles de grande taille, et de mesure de risque. Le premier chapitre traite du problème d’erreur d’estimation dans les portefeuilles de grande taille, et ...

  • Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data 

    Kotchoni, Rachidi (2010-07-08)
    Nous abordons deux sujets distincts dans cette thèse: l'estimation de la volatilité des prix d'actifs financiers à partir des données à haute fréquence, et l'estimation des paramétres d'un processus aléatoire à partir de sa fonction caractéristique. ...

  • Essais en économetrie et économie de l'éducation 

    Tchuente Nguembu, Guy (2015-02-18)
    Cette thèse est organisée en trois chapitres. Les deux premiers s'intéressent à l'évaluation, par des méthodes d'estimations, de l'effet causal ou de l'effet d'un traitement, dans un environnement riche en données. Le dernier chapitre se rapporte à ...

  • Essays in dynamic panel data models and labor supply 

    Nayihouba, Kolobadia Ada (2020-03-25)
    Cette thèse est organisée en trois chapitres. Les deux premiers proposent une approche régularisée pour l’estimation du modèle de données de panel dynamique : l’estimateur GMM et l’estimateur LIML. Le dernier chapitre de la thèse est une application ...

  • Essays in econometrics and energy markets 

    Benatia, David (2018-10-18)
    Cette thèse est organisée en trois chapitres où sont développées des méthodes d’analyse économique et économétrique des marchés de l’énergie. Le Chapitre 1 propose une étude des incitations à la manipulation de marché générées par des opportunités ...

  • Essays in functional econometrics and financial markets 

    Tsafack-Teufack, Idriss (2020-12-16)
    Dans cette thèse, j’exploite le cadre d’analyse de données fonctionnelles et développe l’analyse d’inférence et de prédiction, avec une application à des sujets sur les marchés financiers. Cette thèse est organisée en trois chapitres. Le premier ...

  • Nonparametric estimation of risk neutral density 

    DJOSSABA, ADJIMON MARCEL (2024-01-31)
    Ce mémoire vise à estimer la densité neutre au risque (Risk neutral density (RND) en anglais) par une approche non paramétrique tout en tenant compte de l’endogénéité. Les prix transversaux des options européennes sont utilisés pour l’estimation. Le ...

  • Optimal portfolio selection with transaction costs 

    Koné, N'Golo (2020-12-16)
    Le choix de portefeuille optimal d'actifs a été depuis longtemps et continue d'être un sujet d'intérêt majeur dans le domaine de la finance. L'objectif principal étant de trouver la meilleure façon d'allouer les ressources financières dans un ensemble ...

  • Regularized Jackknife estimation with many instruments 

    Doukali, Mohamed (2017-03-28)
    Dans cette thèse, je me suis intéressé aux modèles à variables instrumentales (VI) où les instruments sont nombreux et potentiellement faibles. La théorie asymptotique n’étant pas toujours une bonne approximation de la distribution d’échantillonnage ...