Parcourir Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires par sujet "Bruit Microstructure du Marché"
Voici les éléments 1-1 de 1
-
Mesure et Prévision de la Volatilité pour les Actifs Liquides
(2012-07-05)Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence. Dans le premier papier, en maintenant le ...