Parcourir Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires par directeur·trice de recherche "Gonçalves, Sílvia"

Voici les éléments 1-5 de 5

  • Bootstrapping high frequency data 

    Hounyo, Koomla Ulrich (2013-11-07)
    Nous développons dans cette thèse, des méthodes de bootstrap pour les données financières de hautes fréquences. Les deux premiers essais focalisent sur les méthodes de bootstrap appliquées à l’approche de "pré-moyennement" et robustes à la présence ...

  • Common factors in stochastic volatility of asset returns and new developments of the generalized method of moments 

    Dovonon, Prosper (2008)

  • Essays on bootstrap in econometrics 

    Kaffo Melou, Maximilien (2015-02-18)
    Ma thèse est composée de trois essais sur l'inférence par le bootstrap à la fois dans les modèles de données de panel et les modèles à grands nombres de variables instrumentales #VI# dont un grand nombre peut être faible. La théorie asymptotique n'étant ...

  • Mesure et Prévision de la Volatilité pour les Actifs Liquides 

    Chaker, Selma (2012-07-05)
    Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence. Dans le premier papier, en maintenant le ...

  • Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs 

    Djogbenou, Antoine A. (2016-09-28)
    Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion ...