Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires by Subject "Bruit de microstructure"
Now showing items 1-2 of 2
-
Bootstrapping high frequency data
(2013-11-07)Nous développons dans cette thèse, des méthodes de bootstrap pour les données financières de hautes fréquences. Les deux premiers essais focalisent sur les méthodes de bootstrap appliquées à l’approche de "pré-moyennement" et robustes à la présence ... -
Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data
(2010-07-08)Nous abordons deux sujets distincts dans cette thèse: l'estimation de la volatilité des prix d'actifs financiers à partir des données à haute fréquence, et l'estimation des paramétres d'un processus aléatoire à partir de sa fonction caractéristique. ...