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Modélisation des données financières par les modèles à chaîne de Markov cachée de haute dimension
(2022-06-22)La classe des modèles à chaîne de Markov cachée (HMM, Hidden Markov Models) permet, entre autres, de modéliser des données financières. Par exemple, dans ce type de modèle, la distribution du rendement sur un actif financier est exprimée en fonction ...