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Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data
(2010-07-08)
Nous abordons deux sujets distincts dans cette thèse: l'estimation de la volatilité des prix d'actifs financiers à partir des données à haute fréquence, et l'estimation des paramétres d'un processus aléatoire à partir de ...
Optimal portfolio selection with transaction costs
(2020-12-16)
Le choix de portefeuille optimal d'actifs a été depuis longtemps et continue d'être un sujet d'intérêt majeur dans le domaine de la finance. L'objectif principal étant de trouver la meilleure façon d'allouer les ressources ...
L'impact de la volatilité des taux de change sur le commerce international : essai de validation empirique désagrégées des exportations sectorielles canadiennes vers les États-Unis via une approche d'estimation VAR
(2011-03-03)
La présente étude offre un panorama sur les interactions et les liens qui existent entre la volatilité des taux de change et les échanges internationaux. L’objectif de ce travail est donc de présenter théoriquement cette ...
Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility
(2012-11-02)
Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique.
Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité ...
Essays in empirical asset pricing
(2019-03-13)
Cette thèse comprend trois chapitres dans lesquels sont développés des outils de comparaison et d’analyse dynamique des modèles linéaires d’évaluation d’actifs. Dans le premier chapitre, j’introduis la notion de facteurs ...
Essays in functional econometrics and financial markets
(2020-12-16)
Dans cette thèse, j’exploite le cadre d’analyse de données fonctionnelles et développe
l’analyse d’inférence et de prédiction, avec une application à des sujets sur les marchés
financiers. Cette thèse est organisée en ...
Bootstrapping high frequency data
(2013-11-07)
Nous développons dans cette thèse, des méthodes de bootstrap pour les données financières de hautes fréquences. Les deux premiers essais focalisent sur les méthodes de bootstrap appliquées à l’approche de "pré-moyennement" ...
Essays in empirical finance
(2020-12-16)
Cette thèse comporte trois chapitres dans lesquels j'étudie les coûts de transaction des actions, les anomalies en finance et les activités du système bancaire parallèle.
Dans le premier chapitre (co-écrit avec René ...
How do disruptions in the mortgage market affect consumption? Empirical evidence from the U.S.
(2018-10-18)
Cet article documente une forte relation empirique entre l ’offre de crédits hypothécaires et la consommation aux États - Unis au cours de la crise financière de 2008. Les estimations indiquent qu’un choc négatif à l’offre ...
Essays in financial econometrics and asset pricing
(2020-07-22)
Cette thèse est organisée en trois chapitres. Dans le premier chapitre, qui est co-écrit
avec Ilze Kalnina, nous proposons un test statistique pour évaluer l’adéquation de la volatilité
idiosyncratique comme mesure du ...