Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques by Subject "Option pricing"
Now showing items 1-1 of 1
-
Nonparametric estimation of risk neutral density
(2024-01-31)Ce mémoire vise à estimer la densité neutre au risque (Risk neutral density (RND) en anglais) par une approche non paramétrique tout en tenant compte de l’endogénéité. Les prix transversaux des options européennes sont utilisés pour l’estimation. Le ...