Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques by Subject "Hansen-Jagannathan distance"
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Essays in empirical asset pricing
(2019-03-13)Cette thèse comprend trois chapitres dans lesquels sont développés des outils de comparaison et d’analyse dynamique des modèles linéaires d’évaluation d’actifs. Dans le premier chapitre, j’introduis la notion de facteurs inutiles par intermittence; ... -
Misspecified financial models in a data-rich environment
(2024-06-19)En finance, les modèles d’évaluation des actifs tentent de comprendre les différences de rendements observées entre divers actifs. Hansen and Richard (1987) ont montré que ces modèles sont des représentations fonctionnelles du facteur d’actualisation ...