Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques by Subject "Financial Econometrics"

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  • Mesure et Prévision de la Volatilité pour les Actifs Liquides 

    Chaker, Selma (2012-07-05)
    Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence. Dans le premier papier, en maintenant le ...

  • Misspecified financial models in a data-rich environment 

    Nokho, Cheikh I. (2024-06-19)
    En finance, les modèles d’évaluation des actifs tentent de comprendre les différences de rendements observées entre divers actifs. Hansen and Richard (1987) ont montré que ces modèles sont des représentations fonctionnelles du facteur d’actualisation ...