Three essays in empirical asset pricing
| dc.contributor.advisor | Garcia, René | |
| dc.contributor.advisor | Meddahi, Nour | |
| dc.contributor.author | Tédongap, Roméo | fr |
| dc.date.accessioned | 2012-03-07T15:22:59Z | |
| dc.date.available | 2012-03-07T15:22:59Z | |
| dc.date.issued | 2008-05-01 | fr |
| dc.date.submitted | 2008 | fr |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/2247 | |
| dc.subject | Volatilité de la consommation | fr |
| dc.subject | Risque lié à la volatilité | fr |
| dc.subject | Rendements en coupe transversale | fr |
| dc.subject | Modèle d'évaluation d'actifs financiers par équilibre | fr |
| dc.subject | Prime de risque des actions | fr |
| dc.subject | Énigme du taux sans risque | fr |
| dc.subject | Prévisibilité des rendements | fr |
| dc.subject | Modèles affines | fr |
| dc.subject | Volatilité stochastique | fr |
| dc.subject | Asymétrie stochastique | fr |
| dc.subject | Effet de levier | fr |
| dc.subject | Méthode des moments généralisée | fr |
| dc.title | Three essays in empirical asset pricing | fr |
| dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
| etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
| etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
| etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
| etd.degree.name | Ph. D. | fr |
| dcterms.description | Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
| dcterms.language | eng | fr |
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