Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques
dc.contributor.advisor | Dufour, Jean Marie | |
dc.contributor.author | Jouini, Tarek | fr |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T15:04:58Z | |
dc.date.available | 2012-03-07T15:04:58Z | |
dc.date.issued | 2008-05-01 | fr |
dc.date.submitted | 2008 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/2236 | |
dc.subject | VAR | fr |
dc.subject | Tests exacts | fr |
dc.subject | Tests MCM | fr |
dc.subject | Causalité au sens de Granger | fr |
dc.subject | Séries temporelles | fr |
dc.subject | Modèles intégrés | fr |
dc.subject | VARMA | fr |
dc.subject | Stationnaire | fr |
dc.subject | Inversible | fr |
dc.subject | Forme échelon | fr |
dc.subject | Indices de Kronecker | fr |
dc.subject | Hannan-Rissanen | fr |
dc.subject | Estimation | fr |
dc.subject | Monte Carlo | fr |
dc.subject | Simulation | fr |
dc.subject | Bootstrap | fr |
dc.title | Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
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