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dc.contributor.advisorDufour, Jean Marie
dc.contributor.authorJouini, Tarekfr
dc.date.accessioned2012-03-07T15:04:58Z
dc.date.available2012-03-07T15:04:58Z
dc.date.issued2008-05-01fr
dc.date.submitted2008fr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/2236
dc.subjectVARfr
dc.subjectTests exactsfr
dc.subjectTests MCMfr
dc.subjectCausalité au sens de Grangerfr
dc.subjectSéries temporellesfr
dc.subjectModèles intégrésfr
dc.subjectVARMAfr
dc.subjectStationnairefr
dc.subjectInversiblefr
dc.subjectForme échelonfr
dc.subjectIndices de Kroneckerfr
dc.subjectHannan-Rissanenfr
dc.subjectEstimationfr
dc.subjectMonte Carlofr
dc.subjectSimulationfr
dc.subjectBootstrapfr
dc.titleInférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiquesfr
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertationfr
etd.degree.disciplineSciences économiquesfr
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelDoctorat / Doctoralfr
etd.degree.namePh. D.fr
dcterms.descriptionThèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.fr
dcterms.languageengfr


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