Common factors in stochastic volatility of asset returns and new developments of the generalized method of moments

Dovonon, Prosper

dc.contributor.advisor	Gonçalves, Sílvia
dc.contributor.advisor	Renault, Éric
dc.contributor.author	Dovonon, Prosper
dc.date.accessioned	2007-11-19T15:34:56Z
dc.date.available	2007-11-19T15:34:56Z
dc.date.issued	2008
dc.date.submitted	2007
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1866/1962
dc.subject	Modèle à facteurs
dc.subject	Volatilité multivariée
dc.subject	Asymétrie
dc.subject	GMM
dc.subject	Sous-identification du premier ordre
dc.subject	Bootstrap
dc.subject	Volatilité réalisée
dc.subject	Expansions d'Edgeworth
dc.subject	Vraisemblance empirique
dc.subject	Mispécification
dc.title	Common factors in stochastic volatility of asset returns and new developments of the generalized method of moments
dc.type	Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
etd.degree.discipline	Sciences économiques	fr
etd.degree.grantor	Université de Montréal	fr
etd.degree.level	Doctorat / Doctoral
etd.degree.name	Ph. D.
dcterms.description	Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.	fr
dcterms.language	eng

Fichier·s constituant ce document

Nom:: Dovonon_Prosper_2007_these.pdf
Taille:: 6.898Mo
Format:: PDF
Description:: Thèse

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Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [333]

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