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  • Méthodes d’inférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) gaussiennes 

    Dufour, Jean Marie; Neifar, Malika (Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2003)
    Ce texte propose des méthodes d’inférence exactes (tests et régions de confiance) sur des modèles de régression linéaires avec erreurs autocorrélées suivant un processus autorégressif d’ordre deux [AR(2)], qui peut être non stationnaire. L’approche ...