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DisciplineMathématiques (2)Advisor
Bédard, Mylène (2)
Gaillardetz, Patrice (1)LevelMaîtrise / Master's (2)Subject
Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) (2)
Adaptive Metropolis algorithm (1)Algorithme Metropolis adaptatif (1)Algorithme Metropolis-Hastings de type marche aléatoire (1)Algorithme de Metropolis-Hastings (1)... View MoreDate
2012 (2)
AuthorBégin, Jean-François (1)Mireuta, Matei (1)TypeThesis or Dissertation (2)LanguageEnglish (1)French (1)

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Étude de la performance d’un algorithme Metropolis-Hastings avec ajustement directionnel 

Mireuta, Matei (2012-02-02)
Les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) sont des outils très populaires pour l’échantillonnage de lois de probabilité complexes et/ou en grandes dimensions. Étant donné leur facilité d’application, ces ...
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New simulation schemes for the Heston model 

Bégin, Jean-François (2012-10-11)
Les titres financiers sont souvent modélisés par des équations différentielles stochastiques (ÉDS). Ces équations peuvent décrire le comportement de l'actif, et aussi parfois certains paramètres du modèle. Par exemple, le ...

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