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Approximation du calcul de la taille échantillonnale pour les tests à hypothèses multiples lorsque r parmis m hypothèses doivent être significatives
(2013-02-01)
Généralement, dans les situations d’hypothèses multiples on cherche à rejeter
toutes les hypothèses ou bien une seule d’entre d’elles. Depuis quelques temps on
voit apparaître le besoin de répondre à la question : « ...
Les tests de causalité en variance entre deux séries chronologiques multivariées
(2011-04-01)
Les modèles de séries chronologiques avec variances conditionnellement hétéroscédastiques sont devenus quasi incontournables afin de modéliser les séries chronologiques dans le contexte des données financières. Dans ...
Modélisation de l'espérance de vie des clients en assurance
(2013-05-02)
Dans ce mémoire, nous proposons une méthodologie statistique permettant
d’obtenir un estimateur de l’espérance de vie des clients en assurance. Les
prédictions effectuées tiennent compte des caractéristiques individuelles ...
Le progiciel PoweR : un outil de recherche reproductible pour faciliter les calculs de puissance de certains tests d'hypothèses au moyen de simulations de Monte Carlo
(2013-08-02)
Notre progiciel PoweR vise à faciliter l'obtention ou la vérification des études empiriques de puissance pour les tests d'ajustement. En tant que tel, il peut être considéré comme un outil de calcul de recherche reproductible, ...
Validation des modèles statistiques tenant compte des variables dépendantes du temps en prévention primaire des maladies cérébrovasculaires
(2012-08-03)
L’intérêt principal de cette recherche porte sur la validation d’une méthode
statistique en pharmaco-épidémiologie. Plus précisément, nous allons comparer
les résultats d’une étude précédente réalisée avec un devis ...
Estimation utilisant les polynômes de Bernstein
(2013-04-05)
Ce mémoire porte sur la présentation des estimateurs de Bernstein qui sont des alternatives récentes aux différents estimateurs classiques de fonctions de répartition et de densité. Plus précisément, nous étudions leurs ...
Analyse en composantes indépendantes avec une matrice de mélange éparse
(2013-09-03)
L'analyse en composantes indépendantes (ACI) est une méthode d'analyse statistique qui consiste à exprimer les données observées (mélanges de sources) en une transformation linéaire de variables latentes (sources) supposées ...
Biais écologique de la méta-analyse avec modificateur d'effet sous le paradigme de l'inférence causale
(2018-05-10)
Dans la méta-analyse agrégée d'études cliniques randomisées, on peut tenter de déterminer des effets de traitement dans une population générale en utilisant uniquement de l'information agrégée (moyennes, variances, ...
Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
(2018-03-21)
La problèmatique d’estimation des paramètres des modèles à volatilité stochastique par maximisation directe de la vraisemblance est adressée. À cet effet, nous présentons un algorithme approximant numériquement le filtre ...
Financial time series analysis with competitive neural networks
(2018-03-21)
L’objectif principal de mémoire est la modélisation des données temporelles non stationnaires. Bien que les modèles statistiques classiques tentent de corriger les données non stationnaires en différenciant et en ...