Stochastic Volatility
dc.contributor.author | Ghysels, Eric | |
dc.contributor.author | Harvey, Andrew | |
dc.contributor.author | Renault, Éric | |
dc.date.accessioned | 2008-01-24T14:28:08Z | |
dc.date.available | 2008-01-24T14:28:08Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/2066 | |
dc.format.extent | 3941208 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.publisher | Université de Montréal. Département de sciences économiques. | fr |
dc.subject | [JEL:C00] Mathematical and Quantitative Methods - General - General | en |
dc.subject | [JEL:G10] Financial Economics - General Financial Markets - General | en |
dc.subject | [JEL:G11] Financial Economics - General Financial Markets - Portfolio Choice; Investment Decisions | en |
dc.subject | [JEL:G12] Financial Economics - General Financial Markets - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates | en |
dc.subject | [JEL:C00] Mathématiques et méthodes quantitatives - Généralités | fr |
dc.subject | [JEL:G10] Économie financière - Marchés financiers généraux - Généralités | fr |
dc.subject | [JEL:G11] Économie financière - Marchés financiers généraux - Choix de portefeuille | fr |
dc.subject | [JEL:G12] Économie financière - Marchés financiers généraux - Prix des actifs | fr |
dc.title | Stochastic Volatility | |
dc.type | Article | |
dc.contributor.affiliation | Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques | |
dcterms.abstract | This paper prepared for the Handbook of Statistics (Vol.14: Statistical Methods in Finance), surveys the subject of stochastic volatility. the following subjects are covered: volatility in financial markets (instantaneous volatility of asset returns, implied volatilities in option prices and related stylized facts), statistical modelling in discrete and continuous time and, finally, statistical inference (methods of moments, quasi-maximum likelihood, likelihood-based and bayesian methods and indirect inference). | |
dcterms.isPartOf | urn:ISSN:0709-9231 | |
UdeM.VersionRioxx | Version publiée / Version of Record | |
oaire.citationTitle | Cahier de recherche | |
oaire.citationIssue | 9613 |
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