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dc.contributor.authorGhysels, Eric
dc.contributor.authorNg, Serena
dc.date.accessioned2008-01-24T14:27:46Z
dc.date.available2008-01-24T14:27:46Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.citationGhysels, E. et Ng, S., «A Semi-Parametric Factor Model for Interest Rates.», Cahier de recherche #9612, Département de sciences économiques, Université de Montréal, 1996, 27 pages.fr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/2014
dc.format.extent1428330 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherUniversité de Montréal. Département de sciences économiques.fr
dc.subject[JEL:C22] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Single Equation Models; Single Variables - Time-Series Modelsen
dc.subject[JEL:C32] Mathematical and Quantitative Methods - Econometric Methods: Multiple; Simultaneous Equation Models; Multiple Variables; Endogenous Regressors - Time-Series Modelsen
dc.subject[JEL:E40] Macroeconomics and Monetary Economics - Money and Interest Rates - Generalen
dc.subject[JEL:E43] Macroeconomics and Monetary Economics - Money and Interest Rates - Determination of Interest Rates; Term Structure of Interest Ratesen
dc.subject[JEL:C22] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie; modèles à équation unique - Modèles de séries chronologiquesfr
dc.subject[JEL:C32] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie; modèles à équations multiples et simultanées - Modèles de séries chronologiquesfr
dc.subject[JEL:E40] Macroéconomie et économie monétaire - Monnaie et taux d'intérêt - Généralitésfr
dc.subject[JEL:E43] Macroéconomie et économie monétaire - Monnaie et taux d'intérêt - Détermination et structure à terme des taux d'intérêtfr
dc.titleA Semi-Parametric Factor Model for Interest Rates
dc.typeArticle
dcterms.abstractUnderstanding the dynamics of interest rates and the term structure has important implications for issues as diverse as real economic activity, monetary policy, pricing of interest rate derivative securities and public debt financing. Our paper follows a longstanding tradition of using factor models of interest rates but proposes a semi-parametric procedure to model interest rates.
dcterms.bibliographicCitationCahier de recherche ; #9612
dcterms.isPartOfurn:ISSN:0709-9231
UdeM.VersionRioxxVersion publiée / Version of Record


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