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dc.contributor.advisorDoray, Louis G.
dc.contributor.authorZhang, Chuan Chuan
dc.date.accessioned2015-05-25T18:15:27Z
dc.date.availableNO_RESTRICTIONfr
dc.date.available2015-05-25T18:15:27Z
dc.date.issued2015-04-30
dc.date.submitted2015-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/12005
dc.subjectLoi normale-Laplacefr
dc.subjectloi double Pareto-lognormalefr
dc.subjectestimation du maximum de vraisemblancefr
dc.subjecttransformation de Box-Coxfr
dc.subjectvariables explicativesfr
dc.subjecttest d'ajustementfr
dc.subjectNormal-Laplace distributionfr
dc.subjectdouble Pareto-lognormal distributionfr
dc.subjectmaximum likelihood estimationfr
dc.subjectBox-Cox transformationfr
dc.subjectexplanatory variablesfr
dc.subjectgoodness-of-fit testfr
dc.subject.otherMathematics / Mathématiques (UMI : 0405)fr
dc.titleThe Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and financefr
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
etd.degree.disciplineMathématiquesfr
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelMaîtrise / Master'sfr
etd.degree.nameM. Sc.fr
dcterms.abstractLe but de ce mémoire de maîtrise est de décrire les propriétés de la loi double Pareto-lognormale, de montrer comment on peut introduire des variables explicatives dans le modèle et de présenter son large potentiel d'applications dans le domaine de la science actuarielle et de la finance. Tout d'abord, nous donnons la définition de la loi double Pareto-lognormale et présentons certaines de ses propriétés basées sur les travaux de Reed et Jorgensen (2004). Les paramètres peuvent être estimés en utilisant la méthode des moments ou le maximum de vraisemblance. Ensuite, nous ajoutons une variable explicative à notre modèle. La procédure d'estimation des paramètres de ce mo-\\dèle est également discutée. Troisièmement, des applications numériques de notre modèle sont illustrées et quelques tests statistiques utiles sont effectués.fr
dcterms.abstractThe purpose of this Master's thesis is to describe the double Pareto-lognormal distribution, show how the model can be extended by introducing explanatory variables in the model and present its large potential of applications in actuarial science and finance. First, we give the definition of the double Pareto-lognormal distribution and present some of its properties based on the work of Reed and Jorgensen (2004). The parameters could be estimated by using the method of moments or maximum likelihood. Next, we add an explanatory variable to our model. The procedure of estimation for this model is also discussed. Finally, some numerical applications of our model are illustrated and some useful statistical tests are conducted.fr
dcterms.languageengfr


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