Tests GMM pour caractériser le biais de simultanéité de la persistence de volatilité
| dc.contributor.advisor | Garcia, René | |
| dc.contributor.author | Boudiaf, Miloud | |
| dc.date.accessioned | 2007-04-26T18:05:00Z | |
| dc.date.available | 2007-04-26T18:05:00Z | |
| dc.date.issued | 2002-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/907 | |
| dc.format.extent | 829312 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.title | Tests GMM pour caractériser le biais de simultanéité de la persistence de volatilité | |
| dc.type | Travail étudiant / Student work | |
| etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
| etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
| etd.degree.name | M. Sc. | fr |
| dcterms.description | Rapport de stage (maîtrise en finance mathématique et computationnelle) | fr |
| dcterms.description | Numéro de référence interne originel : a1.1 g 896 | |
| UdeM.cycle | Études aux cycles supérieurs / Graduate studies |
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