Étude comparative du modèle GARCH (1,1) univarié et de la simulation historique dans les prévisions de "Value at risk" et "Expected Shortfall"
| dc.contributor.advisor | Perron, Benoit | |
| dc.contributor.advisor | Henry, Marc | |
| dc.contributor.author | HADJ ALI, Farah | |
| dc.date.accessioned | 2010-06-16T18:27:23Z | |
| dc.date.available | 2010-06-16T18:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2010-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/3830 | |
| dc.title | Étude comparative du modèle GARCH (1,1) univarié et de la simulation historique dans les prévisions de "Value at risk" et "Expected Shortfall" | en |
| dc.type | Travail étudiant / Student work | en |
| etd.degree.discipline | Sciences économiques | en |
| etd.degree.grantor | Université de Montréal | en |
| etd.degree.name | M. Sc. | en |
| dcterms.description | Numéro de référence interne originel : a1.1 g 1143 | |
| dcterms.language | fra | en |
| UdeM.cycle | Études aux cycles supérieurs / Graduate studies |
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