Bayesian estimation of correlation matrices: Application to the Multivariate GARCH model
| dc.contributor.advisor | McCausland, William J. | |
| dc.contributor.author | NGUIMKEU NGUEDIA, Pierre Evariste | |
| dc.date.accessioned | 2008-09-16T17:58:10Z | |
| dc.date.available | 2008-09-16T17:58:10Z | |
| dc.date.issued | 2008-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/2565 | |
| dc.format.extent | 683531 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.title | Bayesian estimation of correlation matrices: Application to the Multivariate GARCH model | en |
| dc.type | Travail étudiant / Student work | en |
| etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
| etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
| etd.degree.name | M. Sc. | fr |
| dcterms.description | Numéro de référence interne originel : a1.1 g 1104 | |
| dcterms.language | eng | en |
| UdeM.cycle | Études aux cycles supérieurs / Graduate studies |
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