Simulation-based inference and nonlinear canonical analysis in financial econometrics
dc.contributor.advisor | Dufour, Jean Marie | |
dc.contributor.advisor | Gouriéroux, Christian | |
dc.contributor.author | Valéry, Pascale | |
dc.date.accessioned | 2006-09-21T15:59:01Z | |
dc.date.available | 2006-09-21T15:59:01Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/181 | |
dc.subject | Volatilité stochastique | |
dc.subject | Volatilité à intégration fractionnaire | |
dc.subject | Méthode des moments | |
dc.subject | Tests exacts | |
dc.subject | Test c(a) | |
dc.subject | Inférence indirecte | |
dc.subject | Inverses généralisées | |
dc.subject | Processus de diffusion | |
dc.subject | Processus de Jacobi | |
dc.subject | Analyse canonique non-linéaire | |
dc.title | Simulation-based inference and nonlinear canonical analysis in financial econometrics | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | |
etd.degree.name | Ph. D. | |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng |
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